เกิดที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เกรย์สำเร็จการศึกษาจากคณะภาพยนตร์และโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย ภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกของเขา “Little Odessa” (1994) ซึ่งสร้างเมื่ออายุ 25 ปี ได้รับเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์ และได้รับรางวัลสิงโตเงินจากเทศกาลภาพยนตร์เวนิสและรางวัลนักวิจารณ์จากเทศกาลภาพยนตร์โดวิลล์ รวมถึงรางวัลอื่น ๆ ต่อมาเขากำกับ “The Yards” (2000), “We Own the Night” (2007), “Two Lovers” (2008), “The Immigrant” (2013) และ “Armageddon Time” (2022) ซึ่งทุกเรื่องได้รับเชิญเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขา “Paper Tiger” ก็ได้รับคัดเลือกอย่างเป็นทางการในสายประกวดของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์เช่นกัน
